中国证券网讯 量化私募的投资业绩在震荡市中表现强劲。格上理财的统计数据显示,上半年仅主观期货、阿尔法策略、程序化期货、套利策略、债券策略取得了正收益。其中,主观期货表现位居各策略业绩榜首,上半年平均收益为3.83%;其次表现较好的是阿尔法策略,上半年平均收益3.47%,套利策略以1.17%的收益位居第四。
据上海证券报25日消息,在波动性较大的市场行情下,相对价值策略的稳健特征凸显。而和股市相关性较大的策略均出现了不同程度亏损,其中股票策略平均亏损7%,在所有策略中垫底。
部分受访的量化私募表示,随着股指期货逐渐正常化,A股市场流动性将得到极大改善,市场风险偏好将得以提升,量化策略将在下半年迎来更大的发展空间。
责任编辑:唐秀敏
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